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銀保監(jiān)會:支持險資參與國債期貨交易
銀保監(jiān)會網(wǎng)站7月1日消息,為支持保險資金參與國債期貨交易,有效防范風(fēng)險,根據(jù)《關(guān)于商業(yè)銀行、保險機構(gòu)參與中國金融期貨交易所國債期貨交易的公告》的精神,銀保監(jiān)會于近日發(fā)布了《保險資金參與國債期貨交易規(guī)定》,并同步修訂了《保險資金參與金融衍生產(chǎn)品交易辦法》和《保險資金參與股指期貨交易規(guī)定》。
《保險資金參與國債期貨交易規(guī)定》共17條,主要內(nèi)容為:一是明確參與目的與期限,保險資金參與國債期貨應(yīng)以對沖風(fēng)險為目的,不得用于投機目的。二是明確保險資金參與方式,保險資金應(yīng)以資產(chǎn)組合形式參與并開立交易賬戶,實行賬戶、資產(chǎn)、交易、核算等的獨立管理,嚴(yán)格進(jìn)行風(fēng)險隔離。三是規(guī)定賣出及買入合約限額,控制杠桿比例,強化流動性風(fēng)險管理。四是強化操作、技術(shù)、合規(guī)風(fēng)險管控。五是明確監(jiān)督管理和報告有關(guān)事項。
《保險資金參與金融衍生產(chǎn)品交易辦法》由原來的36條增加為37條。調(diào)整的內(nèi)容包括:一是明確保險資金運用衍生品的目的,刪除期限限制,具體期限根據(jù)衍生品種另行制定。二是強化資產(chǎn)負(fù)債管理和償付能力導(dǎo)向,根據(jù)風(fēng)險特征的差異,分別設(shè)定保險公司委托參與和自行參與的要求。三是新增保險資金參與衍生品交易的總杠桿率要求。四是嚴(yán)控內(nèi)幕交易、操縱證券和利益輸送等行為。
《保險資金參與股指期貨交易規(guī)定》調(diào)整的內(nèi)容包括:一是調(diào)整對沖期限、賣出及買入合約限額和流動性管理相關(guān)要求。二是明確合同權(quán)責(zé)約定,委托投資和發(fā)行資管產(chǎn)品應(yīng)在合同或指引中列明交易目的、比例限制、估值方法、信息披露、風(fēng)險控制、責(zé)任承擔(dān)等事項。三是增加回溯報告,保險機構(gòu)參與股指期貨須每半年報告買入計劃與實際執(zhí)行的偏差。
編輯:秦云
關(guān)鍵詞:交易 期貨 國債 保險 銀保